ボラティリティの予測手法とデルタヘッジ戦略の収益性

元データ 2010-12-09

概要

本研究では,オプションのデルタヘッジ戦略への利用を踏まえて,将来の実現ボラティリティを予測するモデルを提案し,既存モデルに基づく場合とデルタヘッジ戦略の収益性を比較検討する.提案モデルは,実現ボラティリティとインプライドボラティリティの比に関する時系列データを利用したものであり,デルタヘッジ戦略の収益性は,既存モデルによるものよりも高い.

著者

宮崎 浩一 電気通信大学システム工学科
田中 健太郎 電気通信大学電気通信学研究科
田中 健太郎 電気通信大学システム工学科
宮崎 浩一 電気通信大学
宮崎 浩一 電気通信大学電気通信学研究科システム工学専攻
田中 健太郎 電気通信大学

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