ブートストラップ法における日経225インデックスに関するテクニカル戦略の検証

元データ 2008-09-11 一般社団法人情報処理学会

概要

市場が完全に効率的でありランダムウォークに従うのであれば,テクニカル戦略から超過収益を得ることはできないはずである.しかし,テクニカル戦略は今日でも個人投資家,機関投資家を問わず人気のある投資戦略の一つであり続けている.本研究では,有名なテクニカル戦略を8種類採り上げて,その収益性をブートストラップ法に基づき検証する.つまり,実現株価に用いたテクニカル戦略が運良く,偶然に収益を上げたのか,それとも,市場は必ずしも完全に効率的ではなく,テクニカル戦略の適用手法によっては超過収益を見込むことが可能であるのかについて検証する.

著者

宮崎 浩一 電気通信大学システム工学科
宮崎 浩一 電気通信大学
宮崎 浩一 電気通信大学電気通信学研究科システム工学専攻
甲斐 貴之 電気通信大学システム工学科

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