共和分を利用した株式テクニカル投資戦略

元データ 2011-11-24

概要

本研究では,株式市場がランダムウォークに従うときにでもテクニカル戦略を有効にするアプローチとして,共和分を利用して定常な株式ポートフォリオを構築する手法を提案し,収益の生成メカニズムに関して検証する.

著者

佐々木 豊史 電気通信大学
宮崎 浩一 電気通信大学

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