日本国債入札におけるウィンブルドン化の可能性

元データ 2002-09-15 一般社団法人情報処理学会

概要

密度依存型ジャンプマルコフプロセスを,国債入札における今後の落札シェアを予測するために用いた事例報告である.国債入札参加者を大きく,日系証券会社,外資系証券会社,その他金融会社の3つに分けた場合,外資系証券会社の落札シェアが日系証券会社の落札シェアを総合的に上回る(ウィンブルドン現象と呼ぶ)の確率がおよそどの程度であるかを数理モデルに基づいて分析することを目的とする.分析方法は,まず,3社間のシェア競争のモデル化を確率的でない場合に考察し,次に,確率的な場合に拡張する.最終的には,将来の落札シェアの確率分布を求めて,ウィンブルドン化の可能性を探る.今後3年間におけるウィンブルドン化の可能性は,限定的であるという結果が得られた.

著者

宮崎 浩一 電気通信大学
宮崎 浩一 電気通信大学電気通信学研究科

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