日本におけるマクロ経済リスクと資産評価

元データ 2010-05-14

概要

本研究では,第一に,米国株式市場の上昇をマクロ経済リスクの観点から説明付けた Lettau 等のモデルが,日本株式市場においても説明力を有するかについて検証する.第二に,個別株式のベータリスク評価モデルを提案し,ベータリスク量がマクロ経済リスクの観点から説明可能であるか検証する.

著者

宮崎 浩一 電気通信大学システム工学科
山本 篤 電気通信大学
宮崎 浩一 電気通信大学
宮崎 浩一 電気通信大学電気通信学研究科

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