宮崎 浩一 | 電気通信大学システム工学科
スポンサーリンク
概要
関連著者
-
宮崎 浩一
電気通信大学システム工学科
-
宮崎 浩一
電気通信大学
-
宮崎 浩一
電気通信大学電気通信学研究科システム工学専攻
-
宮崎 浩一
電気通信大学大学院電気通信学研究科
-
田中 健太郎
電気通信大学電気通信学研究科
-
田中 健太郎
電気通信大学システム工学科
-
田中 健太郎
電気通信大学
-
岡本 雅生
電気通信大学システム工学科
-
野村 哲史
電気通信大学
-
野村 哲史
電気通信大学大学院電気通信学研究科
-
岡本 雅生
電気通信大学電気通信学研究科
-
星加 裕文
電気通信大学システム工学科
-
岡本 雅生
電気通信大学
-
伊藤 翔
電気通信大学電気通信学研究科システム工学科
-
宮崎 浩一
電通大
-
宮崎 浩一
電気通信大学電気通信学研究科
-
星加 裕文
電気通信大学
-
回渕 純治
電気通信大学システム工学科
-
佐々木 大輔
電気通信大学大学院電気通信学研究科
-
Junji Mawaribuchi
University of Electro-Communications
-
回渕 純治
電気通信大学
-
伊藤 隆康
新潟大学経済学部
-
錦 康二
電気通信大学電気通信学研究科
-
石井 昌宏
大東文化大学
-
錦 康二
電気通信大学大学院電気通信学研究科
-
石井 昌宏
大東文化大学経営学部
-
佐々木 大輔
電気通信大学
-
佐々木 豊史
電気通信大学
-
樋野 雅浩
電気通信大学システム工学科
-
樋野 雅浩
電気通信大学
-
小林 寛司
電気通信大学システム工学科
-
ソ ジヒョク
電気通信大学大学院システム工学専攻
-
山田 辰徳
電気通信大学大学院システム工学専攻
-
山本 篤
電気通信大学
-
中原 智惠
電気通信大学システム工学科
-
ジヒョク ソ
電気通信大学大学院システム工学専攻
-
吉井 芳樹
電気通信大学電気通信学研究科
-
水野 このみ
電気通信大学電気通信学研究科
-
水村 倫子
電気通信大学大学院電気通信学研究科
-
岡里 まりも
TIS株式会社
-
高橋 智彦
ニッセイアセットマネジメント株式会社
-
高橋 智彦
筑波大学:日本生命保険相互会社
-
高橋 智彦
日本生命保険
-
加藤 明
電気通信大学電気通信学研究科システム工学専攻
-
内田 康嗣
電気通信大学
-
宮崎 浩一
電気通信学部
-
小久保 秀俊
住商リース株式会社
-
小久保 秀俊
電気通信大学
-
甲斐 貴之
電気通信大学システム工学科
-
伊東 賢二
電気通信大学
-
伊藤 翔
電気通信大学電気通信学部
-
吉井 芳樹
電気通信大学
-
加藤 明
電気通信大学システム工学科
著作論文
- リードラグ効果の株式投資戦略検証への応用 (不確実・不確定性下での意思決定過程)
- 株式の流動性とリバーサル戦略の収益性に関する検証 (不確実・不確定性下での意思決定過程)
- キャリートレードにおける意思決定基準の提案 (不確実・不確定性下での意思決定過程)
- 株価推移と整合的なオプション評価モデルの選択基準
- インフレーションと企業負債 (パート2) (不確実性と意思決定の数理)
- インフレーションと企業負債 (パート1) (不確実性と意思決定の数理)
- オプションモデル価格の市場価格や実現株価との整合性に関する検証
- オプション市場価格へのフィッティングと株価予測力に関する検証
- 相場観情報を用いたオプション市場のリスク回避度の推定
- 日本におけるリバーサル戦略の格付による影響
- DEAに基づく事業法人の合併に関する効率性分析(DEA(2))
- エンピリカル推移確率に基づく為替多期間ヘッジモデル
- ジャンプ拡散過程におけるデルタヘッジの要諦
- ジャンプ拡散過程におけるデルタヘッジ : MJDモデルとKouモデルの比較 (ファイナンスの数理解析とその応用)
- ジャンプ拡散過程に基づくオプションのデルタヘッジ(セッション1)
- ジャンプ拡散過程に基づくオプションのデルタヘッジ
- 2-B-11 2ファクターモデルに基づく日本国債の投資戦略(金融工学(6))
- 2-B-2 ゼロ金利政策下での金利期間構造分析における共和分検定の利用可能性(金融工学(3))
- 2-B-1 日本国債市場はいつ頃から効率的になったのか?(金融工学(3))
- 1-B-5 Edgeworth展開に基づくオプション評価 : 原資産がジャンプ過程に従う場合(金融工学(2))
- オプション価格と相場観のデータを利用したリスク回避度の推定
- ボラティリティの予測手法とデルタヘッジ戦略の収益性
- ボラティリティの予測手法とデルタヘッジ戦略の収益性
- 日本におけるマクロ経済リスクと株式市場--ベータリスクモデルの提案と実証分析
- 日本におけるマクロ経済リスクと資産評価
- 拡散モデルとジャンプ拡散モデルを用いた日経225オプション市場の価格形成に関する検証
- 配当成長率に関する投資家の推測を考慮したオプション評価モデル
- オプション価格と相場観のデータを利用したリスク回避度の推定
- 5 パラメータ・ローカルボラティリティ・モデルのオプション市場価格再現力と株価予測力
- 推定誤差に基づくオプション市場価格が織り込む拡散モデルとジャンプ拡散モデルの検証
- 配当成長率に関する投資家の推測を考慮したオプション評価モデル
- 推定誤差に基づくオプション市場価格が織り込む拡散モデルとジャンプ拡散モデルの検証
- 配当成長率に関する投資家の推測を考慮したオプション評価モデル
- ジャンプ拡散過程に基づくオプションのデルタヘッジ(セッション1)
- 重回帰モデルに基づくアジア諸国のソブリン格付の検証
- 重回帰モデルに基づくアジア諸国のソブリン格付の検証
- 日本と韓国のソブリン格付に関する検証
- 日本と韓国のソブリン格付に関する検証(セッション1)
- 日本と韓国のソブリン格付に関する検証(セッション1)
- 日経225オプション市場におけるラティスを用いた株価モデルの実証分析
- 格付けはリバーサルリターンを本当に説明するのか? (不確実性と意思決定の数理)
- ICAPMに基づく売買情報を用いたポートフォリオ戦略 (ファイナンスの数理解析とその応用)
- 1-E-3 ICAPMに基づく売買情報を用いたポートフォリオ戦略(ポートフォリオ戦略(1))
- Edgeworth 展開に基づくオプション評価 : 原資産収益率が Merton の Jump-Diffusion モデルに従う場合
- 日経225オプション市場におけるラティスを用いた株価モデルの実証分析
- 相場観情報を用いたオプション市場のリスク回避度の推定
- レジームスイッチングモデルを用いた株価リターンと流動性リスクの関係に関する実証研究 (不確実性下における意思決定問題)
- オプション価格情報を用いた市場予測 (不確実性下における意思決定問題)
- 観測数および銘柄数に依存したVaRの推定誤差に関する実証分析
- 観測数及び銘柄数に依存したVaRの推定誤差に関する実証分析(金融工学(6))
- Barrier option prices under discrete deterministic and stochastic volatility models (Decision making problems with uncertainty)
- 株価レーティングの特徴と利用可能性
- ブートストラップ法における日経225インデックスに関するテクニカル戦略の検証
- 市場価格データに基づくオプション評価モデルの検証 (ファイナンスの数理解析とその応用)
- 日経 225 オプションのデルタヘッジに関する一考察(不確実性を含む意思決定の数理とその応用)
- 2ファクターモデルに基づく日本国債の投資戦略
- 事業の期待利益を最大化する初期投資額の借入形態
- 事業の期待利益を最大化する初期投資額の借入形態(セッション2)
- 倒産が借入形態に依存する企業と銀行との最適な貸借形態(経済情報学)
- インプライド正規・NIG分布に基づくファーアウト・オブ・ザ・マネー・オプションの評価(金融工学(4))
- バリアオプション評価におけるモデルリスク ストキャスティック(SV) vs デタミニスティック(DV)(不確実性を含む意思決定の数理とその応用)