宮崎 浩一 | 電気通信大学電気通信学研究科システム工学専攻
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概要
関連著者
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宮崎 浩一
電気通信大学電気通信学研究科システム工学専攻
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宮崎 浩一
電気通信大学
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宮崎 浩一
電気通信大学システム工学科
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電気通信大学電気通信学研究科
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田中 健太郎
電気通信大学システム工学科
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野村 哲史
電気通信大学
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錦 康二
電気通信大学大学院電気通信学研究科
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伊藤 隆康
新潟大学経済学部
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宮崎 浩一
電通大
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伊藤 翔
電気通信大学電気通信学研究科システム工学科
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加藤 明
電気通信大学電気通信学研究科システム工学専攻
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野村 哲史
電気通信大学大学院電気通信学研究科
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加藤 明
電気通信大学システム工学科
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回渕 純治
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Junji Mawaribuchi
University of Electro-Communications
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宮崎 浩一
電気通信大学電気通信学研究科
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錦 康二
電気通信大学電気通信学研究科
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石井 昌宏
大東文化大学
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山田 辰徳
電気通信大学大学院システム工学専攻
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石井 昌宏
大東文化大学経営学部
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矢萩 一樹
電気通信大学大学院電気通信学研究科
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佐々木 豊史
電気通信大学
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樋野 雅浩
電気通信大学システム工学科
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樋野 雅浩
電気通信大学
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回渕 純治
電気通信大学
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宮崎 浩一
Department Of System Engineering
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岡本 雅生
電気通信大学システム工学科
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岡本 雅生
電気通信大学電気通信学研究科
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宮崎 浩一
Department of Systems Engineering
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小林 寛司
電気通信大学システム工学科
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ソ ジヒョク
電気通信大学大学院システム工学専攻
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伊東 賢二
電気通信大学
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山下 晃一郎
電気通信大学大学院システム工学専攻
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山下 晃一郎
電気通信大学
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岡本 雅生
電気通信大学
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星加 裕文
電気通信大学システム工学科
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井上 孝史
Ge Erc Services Japan Co. Ltd.
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中原 智惠
電気通信大学システム工学科
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ジヒョク ソ
電気通信大学大学院システム工学専攻
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星加 裕文
電気通信大学
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回渕 純治
三菱UFJトラスト投資工学研究所(MTEC)
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水野 このみ
電気通信大学電気通信学研究科
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高橋 智彦
ニッセイアセットマネジメント株式会社
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高橋 智彦
筑波大学:日本生命保険相互会社
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高橋 智彦
日本生命保険
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内田 康嗣
電気通信大学
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椿 広計
Graduate School Of Business Sciences University Of Tsukuba
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宮崎 浩一
電気通信学部
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小久保 秀俊
住商リース株式会社
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甲斐 貴之
電気通信大学システム工学科
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伊藤 優
Goldman Sachs (japan) Ltd. Ficc Research
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伊藤 翔
電気通信大学電気通信学部
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内田 康嗣
電気通信大学大学院電気通信学研究科
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三山 晋大朗
電気通信大学システム工学科
著作論文
- リードラグ効果の株式投資戦略検証への応用 (不確実・不確定性下での意思決定過程)
- 株式の流動性とリバーサル戦略の収益性に関する検証 (不確実・不確定性下での意思決定過程)
- インフレーションと企業負債 (パート2) (不確実性と意思決定の数理)
- インフレーションと企業負債 (パート1) (不確実性と意思決定の数理)
- オプション市場価格へのフィッティングと株価予測力に関する検証
- 相場観情報を用いたオプション市場のリスク回避度の推定
- 信用リスク関連市場におけるリードラグ効果の検証 (第16回社会情報システム学シンポジウム)
- DEAに基づく事業法人の合併に関する効率性分析
- 日本株式市場局面とインプライドボラティリティの性質(不確実性を含む意思決定の数理とその応用)
- 日経 225 オプション市場のボラティリティ・リスク・プレミアム(不確実性を含む意思決定の数理とその応用)
- Model Effects in the Pricing of Credit-Spread Options
- ジャンプ拡散過程におけるデルタヘッジの要諦
- ジャンプ拡散過程におけるデルタヘッジ : MJDモデルとKouモデルの比較 (ファイナンスの数理解析とその応用)
- ジャンプ拡散過程に基づくオプションのデルタヘッジ(セッション1)
- ジャンプ拡散過程に基づくオプションのデルタヘッジ
- 1-B-5 Edgeworth展開に基づくオプション評価 : 原資産がジャンプ過程に従う場合(金融工学(2))
- ボラティリティの予測手法とデルタヘッジ戦略の収益性
- ボラティリティの予測手法とデルタヘッジ戦略の収益性
- 拡散モデルとジャンプ拡散モデルを用いた日経225オプション市場の価格形成に関する検証
- 配当成長率に関する投資家の推測を考慮したオプション評価モデル
- 推定誤差に基づくオプション市場価格が織り込む拡散モデルとジャンプ拡散モデルの検証
- 配当成長率に関する投資家の推測を考慮したオプション評価モデル
- 推定誤差に基づくオプション市場価格が織り込む拡散モデルとジャンプ拡散モデルの検証
- 配当成長率に関する投資家の推測を考慮したオプション評価モデル
- ジャンプ拡散過程に基づくオプションのデルタヘッジ(セッション1)
- 日本株式市場におけるモメンタム・リバーサル投資戦略
- 重回帰モデルに基づくアジア諸国のソブリン格付の検証
- 重回帰モデルに基づくアジア諸国のソブリン格付の検証
- 日本と韓国のソブリン格付に関する検証
- 日本と韓国のソブリン格付に関する検証(セッション1)
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- 日経225オプション市場におけるラティスを用いた株価モデルの実証分析
- Edgeworth 展開に基づくオプション評価 : 原資産収益率が Merton の Jump-Diffusion モデルに従う場合
- Box-Cox 変換とオプション評価
- 日経225オプション市場におけるラティスを用いた株価モデルの実証分析
- 相場観情報を用いたオプション市場のリスク回避度の推定
- On Selection of Moment Condictions in GMM from Viewpoints of Quasi-Likelihood
- Model Effects in the Pricing of Credit-Spread Options
- レジームスイッチングモデルを用いた株価リターンと流動性リスクの関係に関する実証研究 (不確実性下における意思決定問題)
- オプション価格情報を用いた市場予測 (不確実性下における意思決定問題)
- 観測数および銘柄数に依存したVaRの推定誤差に関する実証分析
- 観測数及び銘柄数に依存したVaRの推定誤差に関する実証分析(金融工学(6))
- Barrier option prices under discrete deterministic and stochastic volatility models (Decision making problems with uncertainty)
- 株価レーティングの特徴と利用可能性
- ブートストラップ法における日経225インデックスに関するテクニカル戦略の検証
- デルタヘッジによる収益の不確実性に関する検証モデル
- 事業の期待利益を最大化する初期投資額の借入形態
- 事業の期待利益を最大化する初期投資額の借入形態(セッション2)
- 倒産が借入形態に依存する企業と銀行との最適な貸借形態(経済情報学)
- バリアオプション評価におけるモデルリスク ストキャスティック(SV) vs デタミニスティック(DV)(不確実性を含む意思決定の数理とその応用)
- アジア諸国のソブリン格付の検証--回帰モデルからのアプローチ
- 日本と韓国のソブリン格付けに関する検証
- 日本における市場参加者の相場観
- 流動性リスクと株価リターン:レジームスイッチングモデルによる検証
- 流動性リスクと株価リターン:レジームスイッチングモデルによる検証
- AHPを利用した最適な債券ポートフォリオの構築に向けて : 「決める」から「定める」への橋渡し
- 株価レーティングの特徴と利用可能性
- 株価レーティングの特徴と利用可能性
- 2-F-7 株価レーティングの特徴と利用可能性(金融)
- デルタヘッジによる収益の不確実性に関する検定モデル(経済情報学)
- 日本国債市場におけるウインブルドン化の可能性
- 日経金融新聞が提供する相場観情報の価値
- 市場参加者の相場観が持つ情報の価値(セッション3)
- 金融工学とリスク:オプション理論入門
- 格付けに応じてクーポンが変化する社債の評価法(不確実性の下での意思決定と数理モデル)
- 構造モデルに基づく格付リンククーポン社債の評価法(セッション2)
- 資産と金利の変動による無差別曲線変動型ポートフォリオモデル(経済情報学)
- 日本における投信運用者の付加価値 (ファイナンスの数理解析とその応用)
- 下方への指値変更を許容した最適指値注文モデル(セッション1)
- 下方への指値変更を許容した最適指値注文モデル(セッション1)
- 日本社債の格付推移に関する統計的検定
- 金利期間構造モデルとカルマンフィルター : Frank de Jong and Pedro Santa-Clara 論文に対するコメント(不確実性の下での意思決定と数理モデル)
- 指数効用関数に基づく無差別価格の一例としての天候デリバティブ解析的評価式
- 天候デリバティブとは : スキームと評価手法(気象リスク)
- A Note on Performance Result of Portfolio Strategy With MarketParticipants' View
- 天候デリバティブにおけるマルコフ連鎖型モデルに基づく評価法の提案
- 一般化モーメント法から擬似尤度へ : 数理ファイナンスの動向
- 為替オプション市場における行動ファイナンス
- 為替オプション市場における行動ファイナンス
- アジア諸国のソブリン格付の検証：回帰モデルからのアプローチ