2資産に依存するオプションの高速・高精度価格計算手法(数値計算)
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概要
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本論文では, オプション価値が2つの金融資産の価格に依存するタイプのオプションについて, 価格計算のための新しいアルゴリズムを提案する.従来, このタイプのオプションの価格計算にはモンテカルロ法や2項モデルが使われてきたが, これらは収束が遅く, たとえば価格を5桁の精度で求める場合に, 最新のPCで数分程度の時間を要する場合が多い.本論文で提案する手法では, オプションの価値を関数とガウス分布との2次元畳み込み積として表現し, この畳み込み積を2重指数型数値積分公式と高速ガウス変換との組合せにより効率的に計算する.本手法を実装し, PC上で評価したところ, スプレッド・オプション, Maxオプション, クウォント・オプションなどの典型的な2資産依存型オプションの価格を計算する場合に, 従来法に比べて10倍から100倍程度の高速性が得られた.
- 社団法人情報処理学会の論文
- 2005-08-15
著者
-
山本 有作
名古屋大学大学院工学研究科計算理工学専攻
-
杉原 正顯
東京大学大学院情報理工学系研究科
-
杉原 正顯
東京大学情報理工学系研究科
-
山本 有作
名古屋大学大学院工学研究科
-
杉原 正顯
東京大学大学院
-
高柳 健一郎
名古屋大学大学院工学研究科計算理工学専攻
-
山本 有作
名古屋大学
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