高速ガウス変換を用いた天候デリバティブの価格計算手法(最適化手法)
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概要
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気象変動リスクを回避・低減するための金融派生商品「天候デリバティブ」の価格計算高速化のため,高速ガウス変換と呼ばれる数値計算手法を用いた新しいアルゴリズムを開発した.本手法では,計算時間をτとするとき,計算した価格の誤差が1/τのオーダで減少し,従来広く使われてきたモンテカルロ法の1/√<τ>に対し,収束性が大きく改善される.本手法をC言語を用いて実装し;PC上で評価したところ,CDDデリバティブと呼ばれる天候デリバティブの価格を計算する場合で,モンテカルロ法の10倍以上の高速化が得られた.本手法は,天候デリバティブの最適設計,時価評価など,従来多大な計算時間が必要であった用途に適用可能である.
- 2004-05-15
著者
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