Granger理論による経済データの長期記憶性の分析
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概要
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時系列データを扱う分野で,多数の時系列の和をとった系列がその分野の統計的な指標として用いられることが多い.例えば,日本経済において株価の指標としてよく用いられる日経平均株価は225社の株価の時間毎の平均である.しかし,和をとった系列は個々の時系列とは異なる性質を持つことがある.Grangerによると,短期記憶過程に従う無限個の時系列データの集合は,長期記憶性を示す.この事象はたびたび議論されているが,実際のデータを用いての検証が十分に行われていない.このような状況を踏まえ,本研究ではこのGrangerの理論を実証する.
- 社団法人電子情報通信学会の論文
- 2010-07-05
著者
-
森 康久仁
千葉大学大学院融合科学研究科
-
松葉 育雄
千葉大学大学院融合科学研究科
-
関本 信太郎
千葉大学大学院融合科学研究科
-
松葉 育雄
千葉大学大学院自然科学研究科情報科学専攻
-
松葉 育雄
千葉大学大学院 融合科学研究科
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