日次株価データのEpps効果とそのメカニズム(研究速報)
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概要
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本論文は東証上場自動車メーカの株価を用いて日次データの変動の規則を分析する.ARモデルを作成し,データの間隔を変化させたときの相関の変化の様子を観測する.実験結果より,ARモデル式の係数,Epps効果,相関の関連性を明らかにする.
- 2010-06-01
著者
-
辰巳 憲一
学習院大学経済学部教授
-
星 雄樹
千葉大学大学院融合科学研究科
-
森 康久仁
千葉大学大学院融合科学研究科
-
松葉 育雄
千葉大学大学院融合科学研究科
-
辰巳 憲一
学習院大学経済学部
-
松葉 育雄
千葉大学大学院自然科学研究科情報科学専攻
-
辰巳 憲一
学習院大学
-
松葉 育雄
千葉大学大学院 融合科学研究科
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