非線形時系列解析による株価の曜日効果分析(非線形問題)
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概要
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日経平均株価及び日経ジャスダック平均の日終値からなる日次株価指数について,土日休祭日の欠測値を線形補間法により合成し,日次リターン時系列を作成した.リターン変動の複雑さを,埋込空間における近接軌道群の平行性及びKolmogorov-Sinaiエントロピーによって評価した.リターンが月曜日に特有の変動を示す現象,すなわち,月曜日効果は存在する可能性が高い.
- 社団法人電子情報通信学会の論文
- 2004-09-01
著者
-
辰巳 憲一
学習院大学経済学部教授
-
辰巳 憲一
学習院大学経済学部
-
宮野 尚哉
立命館大学理工学部
-
宮野 尚哉
立命館大学 理工学部 マイクロ機械工学科
-
宮野 尚哉
立命館大 理工
-
宮野 尚哉
立命館大学大学院理工学研究科
-
辰巳 憲一
学習院大学
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