ブートストラップ法による少数データのリアプノフ指数精度向上法と経済時系列への応用
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概要
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本来時系列データからリアプノフ指数を推定する場合,大量のデータを必要とする.しかしながら常に十分な量のデータが得られるわけではない.そこで,著者らはブートストラップ法を用いて,少数時系列データからリアプノフ指数を精度よく推定する方法を提案している.ローレンツモデルなどのシミュレーションデータで実験を行った著者らの提案法は,時系列の自己相関が短くなければブートストラップ法を用いた提案手法の効果が得られることを示した.そこで本研究では,実際の時系列データである日次日経平均と日次TOPIXを用いた検証をする.実験結果より実際の時系列データでもある程度の自己相関があれば提案法の効果が得られた.また経験的であるものの,ブートストラップ長の適切な値の傾向を示すことができた.
- 社団法人電子情報通信学会の論文
- 2007-02-26
著者
-
森 康久仁
千葉大学大学院融合科学研究科
-
松葉 育雄
千葉大学大学院融合科学研究科
-
松葉 育雄
千葉大学工学部
-
今野 良彦
千葉大学大学院自然科学研究科
-
森 康久仁
千葉大学工学部
-
松葉 育雄
千葉大学工学研究科教授
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