大域的・局所的手法による時系列の非線形予測
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概要
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本研究ではFarmerらの局所的線形化手法を非線形ヘ拡張し, 局所的な学習による非線形予測を試みる. 従来法として一般に時系列予測には大域的な学習による統計モデルが用いられる. しかし大域的な学習は時系列の局所的特徴を喪失させ, 予測精度を低下させる可能性がある. これら大域的・局所的手法を比較するため, まず簡単なカオスモデルから発生する時系列についてシミュレーションを行い, 予測モデルの構造的な解析を行う.そして未知のダイナミカルシステムである経済時系列について予測を行い, その結果から経済時系列の非線形性についても考察する.
- 1996-01-25
著者
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