経済時系列のフラクタル補間法
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概要
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各種解析のために, 日々刻々と記録される計測値が存在する.それらは, 機械的な要因その他で欠損値がやむを得ず発生する場合がある.このとき, データの相関性を保持するために欠損値を補間する必要がある.自己回帰モデルなどの方法で補間が行われてきているが, 必ずしも相関性を維持したまま補間できるとは限らない.そこで本稿では, 欠測値の補正に関する補間値の生成方法について, フラクタル次元を用いた方法を提案する.そしてその応用例として金融・経済分野を対象とする.経済時系列は, カオス性を有することがよく知られている.カオスにはフラクタル構造が存在し, このフラクタル性に則った方法で補間値を生成することにより, より解析上有利な時系列を生成できるだろう.
- 社団法人電子情報通信学会の論文
- 2005-09-09
著者
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