経済時系列の時空間分布と一般化エントロピー
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概要
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経済時系列の分布は一般的にガウス分布ではなくレヴィ分布に従うことが知られている.しかし, 実際にその分布がレヴィ分布に起因するような原理は発見されていない.ただ, 経済時系列の特徴である長期記憶性によってレヴィ分布が発生することは知られている.そこで一般化エントロピーの最大化原理を用いることで, レヴィ分布のスケーリング指数μとTsallisのq-エントロピーのパラメータであるqとの関係を導き出すことができると考える.その関係性を実データとして1991年から2000年までの日次日経平均株価を用いることでその妥当性について検証した.
- 2002-01-22
著者
-
松葉 育雄
千葉大学大学院融合科学研究科
-
松葉 育雄
千葉大学 工学部 情報画像工学科
-
高橋 弘志
千葉大学 自然科学研究科 知能情報工学専攻
-
高橋 弘志
千葉大学大学院 自然科学研究科知能情報科学専攻
-
大町 美歩
千葉大学 工学部 情報画像工学科
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