ブートストラップ法による少数データのリヤプノフ指数精度向上法と経済時系列への応用(研究速報)
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概要
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十分なデータ数が利用できない場合でも,精度良くリヤプノフ指数を推定するブートストラップ法を用いた方法を提案する.ローレンツモデル,日次日経平均に対して検証を行った.最適なブートストラップ長で推定値を改善できた.
- 2008-07-01
著者
-
森 康久仁
千葉大学大学院融合科学研究科
-
松葉 育雄
千葉大学大学院融合科学研究科
-
今野 良彦
千葉大学大学院自然科学研究科
-
松葉 育雄
千葉大学大学院自然科学研究科情報科学専攻
-
松葉 育雄
千葉大学大学院 融合科学研究科
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