経済時系列データの構造変化の抽出と予測
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概要
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従来, 時系列データの予測方法として一般的に統計学的手法が用いられてきた.しかし, 構造が未知の対象システムの場合, その内在する変数の数, 線形性・非線形性が不明であり, その解析方法には定まったものがない.そこで本論文では経済時系列を例として, ダイナミックスの構造の変化に注目した解析を行った.ダイナミックスの構造の変化がとらえられるならば, それを手掛りに, 統計的予測と非線形的予測を行った際の予測誤差の違いに反映されるものと思われる.ここでは日経平均を用いてダイナミックスの構造の変化と, その際の予測誤差の変化を調べることにより, 時系列における予測手法を考える上での手掛りが得られた.
- 社団法人電子情報通信学会の論文
- 1998-04-25
著者
-
松葉 育雄
千葉大学大学院融合科学研究科
-
松葉 育雄
千葉大学工学部
-
田中 賢
千葉大学工学部
-
田中 賢
千葉大学大学院自然科学研究科
-
王 麟元
千葉大学大学院自然科学研究科
-
松葉 育雄
千葉大学工学研究科教授
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