経済時系列データモデルの性能比較と金融商品への応用
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
時系列データを解析する際にモデルを用いて定式化することがある.現在までに多くのモデルが提案されており,金融工学など様々な分野に応用されている.しかし,最も適合するモデルは明確ではない.そこで,本研究では経済時系列データに対して特徴の異なるモデルを適用し,性能と特徴を検証した.また,それらのモデルを実際に売買されている金融商品に適用し,利益とリスクの変化の比較を行った.
- 2013-03-07
著者
関連論文
- 日次株価データのEpps効果とそのメカニズム(研究速報)
- ブートストラップ法による少数データのリヤプノフ指数精度向上法と経済時系列への応用(研究速報)
- G-016 小鳥の歌文法を再現するニューラルネットワーク(G分野:生体情報科学)
- Granger理論による経済データの長期記憶性の分析 (非線形問題)
- 日次株価データのEpps効果とそのメカニズム
- 複数の生成規則が混在する時系列の構造抽出(研究速報)
- 複数の生成規則が混在する時系列の構造抽出(非線形制御,一般)
- G-014 分割最適化クラスタリングの階層的可視化(生体情報科学,一般論文)
- G-013 相互情報量フィルタリングを用いた遺伝的アルゴリズムによる特徴選択(生体情報科学,一般論文)
- ブートストラップ法による少数データのリアプノフ指数精度向上法と経済時系列への応用
- F_021 ブートストラップ法による少数時系列データのリアプノフ指数の精度向上(F分野:人工知能・ゲーム)
- 各種ニューラルネットワークと主成分分析による指紋の隆線方向抽出(パターン認識)
- 対話的遺伝アルゴリズムのニューラルネットワーク学習等価性(進化的計算I)
- 各種ニューラルネットワークと主成分分析による指紋の隆線方向抽出
- 対話的遺伝アルゴリズムのニューラルネットワーク学習等価性
- A-2-13 カオス解析による音楽傾聴時の脳波の構造変化
- A-2-8 地震の頻度分布と断層の幾何学的特徴
- A-2-30 Hodgkin-Huxley型神経回路網におけるカオス連想の基礎現象(A-2.非線形問題,一般セッション)
- 領域分割法による最適化問題の近似解法
- SA法の拡張と時系列予測を含んだ投資問題への応用
- A-2-31 V1野における眼優位性コラムの構造安定性(A-2.非線形問題,一般セッション)
- A-2-28 超平面最適化の応用による結合定数の導出(A-2.非線形問題,一般セッション)
- Granger理論による経済データの長期記憶性の分析
- F-018 経済データの長期記憶性に関するGranger理論の実証的研究(人工知能・ゲーム,一般論文)
- A-2-19 気温変動の非線形時系列解析
- 大域的・局所的手法による時系列の非線形予測
- ディレーを推定するための新しい埋込み手法
- 重み付き埋込みベクトルを用いた時系列データの予測
- D-12-50 遺伝的アルゴリズムを用いた大規模データに対する特徴選択(D-12.パターン認識・メディア理解,一般セッション)
- D-2-2 残差に基づくニューラルネットワークの時間構造の抽出性能評価(D-2.ニューロコンピューティング,一般セッション)
- A-2-27 通信トラフィックにおける線形モデル化の妥当性検証(A-2.非線形問題,一般セッション)
- D-2-5 カオス制御による短期記憶容量の推定
- A-2-20 一般化フラクタル次元を用いた都市構造変化の解析
- ニューラルネットワークモデルの空間的粗視化による1/ƒスペクトルの導出
- D-2-4 一般的な神経回路モデルの普遍性とスケーリング特性
- D-2-7 2値の重みをもつパーセプトロンの記憶容量とパターン間の距離の関係について
- Hodgkin-Huxley型神経回路網における自律的状態遷移の特性変化
- 発作時脳波の特徴と時系列解析
- 経済時系列データモデルの性能比較と金融商品への応用
- 脳波を特徴づける安定分布によるてんかん発作の兆候
- 出現頻度を考慮したカテゴリ別visual wordsの選択による物体認識(人体・動作の認識と理解,福祉と共生,国際会議報告)