投資家の横並び行動が株価変動に与える影響について
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概要
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実市場の解析結果から,伝統的ファイナンス理論でよく用いられる効率的市場仮説では説明できない現象が多数報告され,投資家行動の非合理性が指摘されている.こうした批判をうけ投資家の心理的バイアスを考慮した理論が,行動ファイナンス理論である.本研究では,心理的バイアスの 1 つである横並び行動を取り上げ,市場への影響を分析する.横並び行動に関する重要な要素として,近傍者数,社会ネットワーク,閾値ルールなどがあげられるので,これらを変更してその影響を評価する.シミュレーション結果より,横並び行動をするエージェントが多い市場ほど市場価格が不安定になっており,トレンドが発生しやすいことがわかった.
- 一般社団法人情報処理学会の論文
- 2010-02-25
著者
-
北 栄輔
名古屋大学
-
北 栄輔
名古屋大学情報科学研究科
-
〓 菲
名古屋大学大学院情報科学研究科
-
Zhai Fei
名古屋大 大学院情報科学研究科
-
Zhai Fei
名古屋大学大学院情報科学研究科
-
Zhai Fei
名古屋大学
-
Shen Kan
名古屋大学
-
戸谷 薫
名古屋大学大学院情報科学研究科
-
北 栄輔
名古屋大学大学院情報科学研究科
-
北 栄輔
Nagoya Univ.
-
北 栄輔
名古屋大学大学院工学研究科
-
北 栄補
名古屋大学大学院工学研究科
-
北 栄輔
名古屋大学大学院 情報科学研究科 複雑系科学専攻
-
戸谷 薫
名古屋大学
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