行動ファイナンス理論に従うエージェントの市場取引への影響について
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概要
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本研究では,マルチエージェントシミュレーションを用いて,人間心理が市場の株価変動に与える影響を評価する.最初に企業のファンダメンタルズに基づいて投資行動を行う合理的な投資家としてファンダメンタル投資家のエージェントを定義する.続いて,プロスペクト理論に従って投資行動を行うプロスペクト投資家のエージェントを定義する.ファンダメンタル投資家とプロスペクト投資家のエージェントの割合を変えて,人工市場における株価の創発を行い,人工市場の特性パラメータを実際の市場におけるそれらと比較する.そして,プロスペクト投資家とファンダメンタル投資家の割合が70:30である人工市場が実際に市場に近い特性を有することを示す.続いて,プロスペクト投資家とファンダメンタル投資家の割合が70:30である人工市場で株価の変動を予測させ,ファンダメンタル投資家が100%である人工市場と比較すると,プロスペクト投資家のいる市場の方が株価変動が現実の市場に近いことを示す.
- 一般社団法人情報処理学会の論文
- 2007-03-15
著者
-
北 栄輔
名古屋大学
-
北 栄輔
名古屋大学情報科学研究科
-
〓 菲
名古屋大学大学院情報科学研究科
-
Zhai Fei
名古屋大学
-
沈 侃
名古屋大学大学院情報科学研究科
-
並河 悠介
株式会社NTTデータ
-
北 栄輔
Nagoya Univ.
-
北 栄補
名古屋大学大学院工学研究科
-
〓 菲
名古屋大学
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