Radial Basis Functionの先物オプション評価への適用
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概要
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本研究では,Radial Basis Function(RBF)を先物オプションの価格決定に適用する方法について述べる.数値例において,4種類のRBFを計算精度と計算時間の点から比較する.数値結果より,Gaussian-RBFがもっとも計算精度が良く,MQ-RBFがもっとも計算時間が短いことが分かる.
- 一般社団法人情報処理学会の論文
- 2008-07-07
著者
-
北 栄輔
名古屋大学
-
北 栄輔
名古屋大学情報科学研究科
-
Zhai Fei
名古屋大学大学院情報科学研究科
-
Zhai Fei
名古屋大学
-
Shen Kan
名古屋大学
-
Shen Kan
名古屋大学大学院情報科学研究科
-
He Yan
名古屋大学大学院情報科学研究科
-
北 栄輔
Nagoya Univ.
-
北 栄補
名古屋大学大学院工学研究科
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