アメリカン・アジアンオプションの価格の近似に対する計算幾何手法的アプローチ
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概要
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本論文では2項モデルにおけるアメリカン・アジアンオプションの価格付けという問題に対し,精度保証付きの近似アルゴリズムを提案する.この問題に対してはこれまでに様々な近似アルゴリズムが提案されたが,その計算困難性のため,いずれも近似精度の保証はされていなかった.アメリカン・アジアンオプションの価格の厳密値は,各時点でのペイオフの期待値を表す区分線形関数を繰り返し計算することにより求めることが可能である.提案するアルゴリズムでは,計算幾何学的な手法を用いて区分線形関数をより複雑度の小さい区分線形関数を用いて近似することにより,オプション価格の近似値を求める.
- 一般社団法人情報処理学会の論文
- 2007-05-11
著者
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