ヨーロピアンアジアンオプションの効率的な価格付けの手法 : AMOアルゴリズムの実装と解析の改良
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概要
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本稿では、二項木モデル上でのヨーロピアンアジアンオプションの価格付けに対する効率的かつ正確な乱択近似アルゴリズムを提案する。nステップの二項木上での行使価格Xのオプションと任意の正整数kが与えられたとき、我々のアルゴリズムはnに依存しない誤差O(X/k)の範囲の近似値をO(kn^2)時間で求める。我々のアルゴリズムはAingworth, Motwani,および0ldham (2000)による近似アルゴリズムを乱択アルゴリズムヘ修正したものであり、近似精度を理論的にも実用的にも改善している。
- 2004-07-27
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