ヨーロッパ型及び貯蓄型アジアオプションの高精度かつ高速な価格計算
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概要
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Aingworthらによって与えられたヨーロッパ型アジアオプションの近似計算法(SODA2000)の近似度を理論及び実験両面で改良し、更に貯蓄型アジアオプションという新しいオプションの提案とその理論解析を行った。
- 一般社団法人情報処理学会の論文
- 2002-07-25
著者
-
徳山 豪
東北大学大学院情報科学研究科
-
定兼 邦彦
九州大学大学院システム情報科学研究院
-
徳山 豪
日本アイ・ビー・エム
-
塩浦 昭義
東北大学
-
塩浦 昭義
東北大学大学院情報科学研究科
-
塩浦 昭義
東北大学情報科学研究科
-
定兼 邦彦
東北大学
-
太田 健一郎
ダイアモンドクレジット
-
徳山 豪
東北大学
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