複製対象の解の特性を考慮した分布交換EDAによるロングショートポートフォリオのレプリケーション
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概要
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投資配分比率の構成が不明な第三者のポートフォリオが良好なリターンを示しているとき,そのポートフォリオの複製を行いたいという要望がある.そこで本研究では,ポートフォリオのリターンは既知であるが,組み入れアセットの投資配分比率は未知であるポートフォリオのレプリケーション問題に着目する.この問題は,複製対象ポートフォリオのアセット数Nが複製のために利用可能な時点数Tより多い場合,T連立N変数の連立方程式を解くことで真の最適解を得ることが不可能な不定問題である.このため,本研究では,複製対象ポートフォリオのリターンと同一挙動のリターンを持つようなポートフォリオの最適化を目標に,分布の入れ替え操作を行う分布推定アルゴリズム(分布交換EDA)を提案する.分布交換EDAは,設計変数間で確率分布の変更を行うことで異なる探索領域に新たな個体集団を生成し,局所解に陥ることを回避しながら最適解を探索することに特徴を持つ.数値実験結果から,分布交換EDAがポートフォリオのレプリケーション問題に対して有効であることを示す.さらに,過去期間の既知データを用いて構築したロングオンリー,ロングショート,ショートオンリーの3種のポートフォリオが,将来期間においても良いパフォーマンスを保つための組み入れアセットの特徴を示す.
- 2014-03-28
著者
-
花田 良子
関西大学システム理工学部
-
山本 久志
首都大学東京大学院システムデザイン研究科
-
折登 由希子
広島大学 社会科学研究科 社会経済システム専攻
-
山本 久志
首都大学東京
-
折登 由希子
広島大学大学院社会科学研究科
-
柴田 峻輔
首都大学東京大学院システムデザイン研究科
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