拡張型インフォメーションレシオの提案と制約付き近傍をもつシミュレーテッドアニーリングによるポートフォリオの最適化

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概要

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• The portfolio optimizations are to determine the proportion-weighted combination in the portfolio in order to achieve investment targets. This optimization is one of the multi-dimensional combinatorial optimizations and it is difficult for the portfolio constructed in the past period to keep its performance in the future period. In order to keep the good performances of portfolios, we propose the extended information ratio as an objective function, using the information ratio, beta, prime beta, or correlation coefficient in this paper. We apply the simulated annealing (SA) to optimize the portfolio employing the proposed ratio. For the SA, we make the neighbor by the operation that changes the structure of the weights in the portfolio. In the numerical experiments, we show that our portfolios keep the good performances when the market trend of the future period becomes different from that of the past period.

著者

• 辻村 泰寛

  日本工業大学 工学部 情報工学科

• 辻村 泰寛

  日本工業大学 情報工学科

• 山本 久志

  首都大学東京大学院システムデザイン研究科

• 折登 由希子

  広島大学 社会科学研究科 社会経済システム専攻

• 神林 靖

  日本工業大学 情報工学科

• 山本 久志

  首都大学東京

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