エージェントベースモデルによる金融市場のミクロマクロ構造の解明 : ファンダメンタルインデックスと資産価格変動(エージェントベースシミュレーション,<特集>ソフトウェアエージェントとその応用論文)
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概要
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本研究は,エージェントベースモデルにより,資産運用において採用されるインデックスと資産価格変動の関連性について分析を行ったものである.本分析では,資産運用の分野において従来より広く採用されている時価加重インデックスに加え,近年新たなベンチマークとして提案されているファンダメンタルインデックスに焦点を当て分析を行った.分析の結果,ファンダメンタルインデックスは,(1)ファンダメンタルバリューを反映した市場において時価加重インデックスと同様の機能を果たすこと,(2)ファンダメンタルバリューを反映した市場の達成に貢献し得ることを見出した.更に,パッシブ運用が極端に多い場合に市場の不安定性がもたらされるなどの間道点についても確認した.
- 社団法人電子情報通信学会の論文
- 2007-09-01
著者
-
寺野 隆雄
東京工業大学大学院総合理工学研究科
-
高橋 大志
慶應義塾大学大学院経営管理研究科
-
高橋 大志
岡山大学大学院社会文化科学研究科
-
高橋 悟
三井アセット信託銀行
-
寺野 隆雄
東京工業大学大学院総合理工学研究科知能システム科学専攻
-
寺野 隆雄
東京工業大学
-
寺野 隆雄
筑波大学大学院経営・政策科学研究科経営システム科学専攻
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