エージェントモデルによる金融市場のミクロマクロ構造の分析 : リスクマネジメントと資産価格変動(<特集>ソフトウェアエージェントとその応用論文)
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
本研究は,リスクマネジメントが市場全体にもたらす影響をエージェントベースアプローチにより分析したものである.はじめに金融工学の分野において報告されているリスクマネジメント手法の有効性を確認した後,過度のリスク管理が実施される場合や周りの投資家動向を考慮する投資家が多数存在する場合などの特殊な条件下においてはリスクマネジメントが市場価格を適切な水準から乖(かい)離させる可能性のあることを確認した.
- 社団法人電子情報通信学会の論文
- 2003-08-01
著者
関連論文
- ビジネスゲームによる投資と資本構成選択問題の学習(インタラクション/インタフェース応用,ソフトウェアエージェントとその応用論文)
- エージェントシミュレーションが行動ファイナンス理論と実市場をつなぐ(ファイナンスにおける人工知能応用)
- ビジネスゲームによるファイナンスへの接近 : 金融資産への投資の意思決定の学習(エージェント)
- ビジネスゲームによる投資と資本構成選択問題の学習(メカニズムデザインと電子市場(1))
- ビジネスゲーム手法の金融教育への応用
- エージェントベースモデルによる金融市場のミクロマクロ構造の解明 : ファンダメンタルインデックスと資産価格変動(エージェントベースシミュレーション,ソフトウェアエージェントとその応用論文)
- 金融市場におけるミクロマクロリンクの解明 : 自信過剰な投資家の出現(エージェント経済学,マルチエージェントの理論と応用)
- エージェントモデルによる金融市場のミクロマクロ構造の分析 : リスクマネジメントと資産価格変動(ソフトウェアエージェントとその応用論文)
- エージェントシミュレーションによるGARCHモデルとProspect理論の関連性の分析(「エコノフィジックス」)
- エージェントアプローチによる投資家の意思決定と資産価格変動の関連性の分析
- シミュレーションと現実 : AI の新たな課題を求めて
- U-MARTプロジェクト : 仮想市場とエージェントと経済学
- 特集にあたって(エージェント・ベース・モデリング)
- エージェント・アプローチ : 経営情報学の新しいパラダイムをめざして(特集にあたって)
- 社会システムの分析と人工知能技術(特別セッション 社会情報システムとOR/MS)
- AIとOR : その共通点,類似点,相違点(《ORの再挑戦》AIとOR)
- マルチエージェント学習における知識の再利用と電気回路設計への応用(特集・エージェント技術とその応用)
- ビジネスゲームによる債務を考慮した年金資産運用の学習
- エージェントベースモデルによるパッシブ運用と資産価格変動の関連性の分析
- 行動ファイナンスとエージェントベースモデル(エージェント・ベース・モデリング)
- 社会科学におけるエージェント研究の動向と課題
- 金融市場における投資家行動と価格変動に関する研究(大学院学位論文賞(博士課程)要約)
- 社会科学におけるエージェント研究の動向と課題
- リレーションシップバンキングの有効性に関する研究
- ヘッドラインニュースが債券市場に与える影響に関する分析
- 環境規制と企業戦略に関する研究