ミクロ変数の推計に基づくアセットアロケーション戦略(エージェントベースシミュレーション,<特集>ソフトウェアエージェントとその応用論文)
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概要
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株価は多数の投資家による相互作用によって形成されている.ここで,各投資家の内部状態をミクロ変数と考えるとき,株価とはマクロ変数であり,ミクロ変数の相互作用の結果として形成されるものととらえることができる.このため,投資家の内部状態を推計できれば,株式市場の特徴の理解や他市場との比較が容易となる.しかしながら,ミクロ変数を直接観察するには大きなコストがかかる.そこで本研究では投資家の内部状態などの実際には観察することが難しいミクロ変数を人工市場を用いて推計する手法を提案する.また,応用例として,ミクロ変数の推計を通じた株価予測手法とアセットアロケーション戦略も紹介する.
- 社団法人電子情報通信学会の論文
- 2007-09-01
著者
-
寺野 隆雄
東京工業大学大学院総合理工学研究科
-
寺野 隆雄
東京工業大学大学院総合理工学研究科知能システム科学専攻
-
寺野 隆雄
東京工業大学
-
寺野 隆雄
筑波大学大学院経営・政策科学研究科経営システム科学専攻
-
加納 良樹
東京工業大学大学院総合理工学研究科知能システム科学専攻
-
加納 良樹
東京工業大学大学院総合理工学研究科知能システム科学専攻:三菱ufj投信株式会社
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