人工市場による株価参照頻度の分析(エージェント経済学,<特集>マルチエージェントの理論と応用)
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概要
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本論文では,複数の投資家エージェントにより構成される人工株式市場を用いて,株価データの変動を再現することにより,投資家の株価参照頻度を推計し,将来の株価予測に利用する.本論文では,投資家が株価を参照する行為にはコストがかかるという前提に立ち,投資家の株価参照頻度に違いがみられるとき,株価変動にはどのような影響が生じるのかを検証した.この結果,株価参照頻度が高まると,株価変動の1次の自己相関における係数が大きくなるという結果が得られた.この結果をもとに,外部から与えられた株価データと似た変動を,人工市場で再現することにより,投資家の株価参照頻度を推計する手法を提案する.提案手法を利用することにより,投資家が心理的な損益判断を行う際に基準としている過去の株価水準を推計することが可能となる.
- 一般社団法人情報処理学会の論文
- 2006-05-15
著者
-
寺野 隆雄
東京工業大学大学院総合理工学研究科
-
寺野 隆雄
東京工業大学大学院総合理工学研究科知能システム科学専攻
-
寺野 隆雄
東京工業大学
-
加納 良樹
三菱UFJ投信
-
加納 良樹
東京工業大学大学院総合理工学研究科知能システム科学専攻:三菱ufj投信株式会社
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