エージェントによる人工株式市場とウェーブレット変換によるマルチフラクタル時系列補間を用いた株価時系列生成モデルの判別
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
本報告ではエージェントによる人工株式市場とウェーブレット変換によるマルチフラクタル時系列補間を用いた株価時系列生成モデルの判別について述べる.株価などのマルチフラクタル性に基づく識別問題が考察されているが,Hausdorff次元D(h)を用いてマルチフラクタル性を分析するには,極めて多数のサンプルを要するため短期的なケースには適していない.これを解決する方法として,時系列を補間してサンプル数を増加させる方法が考えられるが,一般の線形補間やスプライン補間などは,時系列の性質を損なう可能性がある.このような問題を回避するため,理論的な方法論として示されているウェーブレット変換を基本としたマルチフラクタル時系列生成モデルを拡張し,補間を行う方法を提案する.応用例として,遺伝的プログラミング(Genetic Progeramming:GP)により学習するエージェントからなる人工株式市場の人工株価に対して,本論文で提案する時系列補完法の性能を判別問題に適用し,性能を評価する.
- 一般社団法人情報処理学会の論文
- 2008-09-11
著者
関連論文
- スピルオーバー効果の数理モデル解析の現状 : 局所的交流を行うエージェントを用いた分析を中心として
- 遺伝的プログラミングと多段ファジー推論に基づくジャンプ過程を含む時系列生成モデルの推定(ディジタル信号処理)
- ネットワーク構成されたノードにおけるフロー入力調整と退去を含むプライシング時系列のカオス解析とその抑制(ディジタル信号処理)
- 遺伝的プログラミングによる方程式近似に基づく粒子フィルタを用いた債権格付遷移の推定
- ネットワーク構成されたノードにおけるフロー入力調整と退去を含むプライシング時系列のカオス解析とその抑制
- 格子点に配置されたエージェントの交互作用により生成されるマルチフラクタル表面特性を用いた生成過程推定(非線形問題)
- 1-D-7 MCMC法による収益率の混合分布の推定およびその応用(マルコフ通過)
- 遺伝的プログラミングと多段ファジイ推論を用いたジャンプ過程を含む時系列生成モデルの同定(画像認識とモデリング,プロセッサ,DSP,画像処理技術及び一般)
- ジャンプ過程を含む変数で記述される評価関数の最適化に基づく最適参入・撤退問題の解析
- ジャンプ過程を含む変数で記述される評価関数の最適化と企業間取引における製造・販売リアルオプション価値の評価への応用
- 遺伝的手法による関数近似を用いた時系列におけるジャンプ過程の推定とその応用(ソフトコンピューティング,一般)
- ジャンプ過程を含む変数で記述される評価関数の多様な評価基準に基づく最適化手法とそのシステム制御への応用(デモ展示・ポスター講演,ネットワークプロセッサ,通信のための信号処理,無線LAN/PAN,一般)
- インターネット・マーケティングにおける企業間連係とCGM分析に関する基礎的考察
- 遺伝的手法による関数近似を用いた時系列におけるジャンプ過程の推定とその予測と最適化への応用
- 平成21年秋季研究発表会ルポ(情報の窓)
- 切断分布をともなう回帰分析におけるKernel-based手法の適用 : サンプル間変数共有の分析を中心として
- 論文審査の要旨(矢加部正幸氏学位授与報告)(平成14年度学位論文要旨・論文審査要旨)
- 論文審査の要旨(陳暁栄氏学位授与報告)(平成14年度学位論文要旨・論文審査要旨)
- 局所的な交互作用とGPによる学習を行うエージェントからなるセル平面の挙動解析とその応用(通信システム・非線形回路とシステム及び一般)
- 遺伝的プログラミングによる方程式近似に基づく粒子フィルタを用いた時系列からの状態推定とその変動抑制への応用
- 局所的な交互作用とGPによる学習を行うエージェントシステムのセル平面解析 : 企業間コラボレーションにおけるカオス性分析と制御への応用
- 遺伝的プログラミングと多段ファジー推論に基づくジャンプ過程を含む時系列生成モデルの推定
- ジャンプ過程変動を含む確率モデル分析におけるImportance Samplingを用いた評価関数のティル分布推定とその応用(ディジタル信号処理)
- ジャンプ過程を変動要因として含む評価関数の近似解法とKernel-basedパターン構造解析を用いた行動選択手法(信号処理,符号化,知的マルチメディアシステム,一般)
- 進化学習マルチエージェント人工市場における株価からの粒子フィルタを用いたジャンプマルコフシステム推定によるエージェント行動の判別 (スマートインフォメディアシステム)
- 2-B-8 人工株式市場における株価のマルチフラクタル性と特徴抽出への応用(金融工学(4))
- 2-B-7 マルチエージェントからなるダブルオークション市場の価格変動分析(金融工学(4))
- 遺伝的プログラミングによる方程式近似に基づく粒子フィルタを用いた時系列からの状態推定とその変動抑制への応用(非線形問題)
- 遺伝的プログラミングと多段ファジイ推論を用いたジャンプ過程を含む時系列生成モデルの同定(画像認識とモデリング,プロセッサ,DSP,画像処理技術及び一般)
- 符号制約された応答関数をもつベクトル自己回帰モデルにおける遺伝的プログラミングを用いた非線形近似手法の適用 (スマートインフォメディアシステム)
- 進化学習マルチエージェント人工市場における株価からの粒子フィルタを用いたジャンプマルコフシステム推定によるエージェント行動の判別(ソフトコンピューティング,一般)
- ジャンプ過程を含む変数で記述される評価関数の多様な評価基準に基づく最適化手法とそのシステム制御への応用(デモ展示・ポスター講演,ネットワークプロセッサ,通信のための信号処理,無線LAN/PAN,一般)
- ジャンプ過程を含む変数で記述される評価関数の最適化と企業間取引における製造・販売リアルオプション推定への応用(セッション2)
- 論文審査の要旨(高木昇氏学位授与報告)(平成14年度学位論文要旨・論文審査要旨)
- 局所的交流を行う協調エージェントのスケールフリーネットワーク上での挙動分析とその応用
- GP学習するマルチエージェントからなる人工市場株価のマルチフラクタル性(ネットワークプロセッサ,通信のための信号処理,符号理論,一般)
- GP学習するマルチエージェントからなる人工市場株価のマルチフラクタル性(ネットワークプロセッサ,通信のための信号処理,符号理論,一般)
- GP学習するマルチエージェントからなる人工市場株価のマルチフラクタル性(ネットワークプロセッサ,通信のための信号処理,符号理論,一般)
- エージェント理論とオンラインオークション(インターネット・マーケティング)
- ノードへのフロー入力調整を含むネットワークにおけるプライシングのカオス性変動の解析とその抑制
- ネットワーク構成されたノードにおけるフロー入力調整と退去を含むプライシング時系列のカオス解析とその抑制(非線形制御,一般)
- 局所的交流に基づく状態推移を行うマルチエージェントからなる平面におけるクラスタ形成分析と遺伝的プログラミングによる推定手法の応用
- フラクタル時系列の予測手法を用いた株価予測とその応用
- 自己相似性を用いたフラクタル時系列の予測とその応用
- ジャンプ過程を含む変数で記述される評価関数の最適化と資産配分変更を用いたValue at Risk制御への応用(非線形問題)
- GPによる学習を基礎としたマルチエージェントシステムによるプライシング時系列のカオス性分析とその応用(非線形問題)
- モンテカルロフィルタと遺伝的プログラミングを用いたGARCHタイプ時系列モデル推定とその応用
- 遺伝的プログラミングと遅延トモグラフィを用いたネットワーク構成の同定と内部遅延時間の推定(進化的計算, 第11回MPSシンポジウム: 複雑系の科学とその応用)
- ニューラルネットワークと遺伝的プログラミングによるルール生成と債券格付分析への応用(金融工学(7))
- 遺伝的プログラミングと遅延トモグラフィーを用いたリンク遅延分布推定とその応用(待ち行列・予測)
- 遺伝的プログラミングと遅延トモグラフィーを用いたリンク遅延分布推定とその応用(通信システム・非線形回路とシステム及び一般)
- 格子点に配置されたエージェントの交互作用により生成されるマルチフラクタル表面とその特性(ブロードバンド無線アクセス技術,信号処理,無線通信一般)
- 格子点に配置されたエージェントの交互作用により生成されるマルチフラクタル表面とその特性(ブロードバンド無線アクセス技術,信号処理,無線通信一般)
- エージェントによる人工株式市場とウェーブレット変換によるマルチフラクタル時系列補間を用いた株価時系列生成モデルの判別
- ノードへのフロー入力調整を含むネットワークにおけるプライシングのカオス性変動の解析とその抑制
- GP学習するマルチエージェントの行動で生成される人工株価のマルチフラクタル性分析と株価支配要因識別への応用(信号処理,知的マルチメディアシステム,及び一般)
- GP学習するマルチエージェントの行動で生成される人工株価のマルチフラクタル性分析と株価支配要因識別への応用(信号処理,知的マルチメディアシステム,及び一般)
- GP学習するマルチエージェントの行動で生成される人工株価のマルチフラクタル性分析と株価支配要因識別への応用(信号処理,知的マルチメディアシステム,及び一般)
- エージェント行動により生成されるマルチフラクタル表面の分析と予測・平滑化手法に基づく特徴抽出
- ジャンプ過程を含む変動要因により記述される評価関数における時間不変要因によるティル部分制御とその応用
- 遺伝的プログラミングによる関数近似を用いたモンテカルロフィルタ法による非定常時系列からの状態推定とその応用(ネットワークプロセッサ, 通信のための信号処理, 符号理論, 一般)
- 遺伝的プログラミングによる関数近似を用いたモンテカルロフィルタ法による非定常時系列からの状態推定とその応用(ネットワークプロセッサ, 通信のための信号処理, 符号理論, 一般)
- 遺伝的プログラミングによる関数近似を用いたモンテカルロフィルタ法による非定常時系列からの状態推定とその応用(ネットワークプロセッサ, 通信のための信号処理, 符号理論, 一般)
- 局所的交流をする平面上のエージェント特性で生成される信号のカオス・マルチフラクタル分析(ディジタル信号処理)
- スケール伸長変換を用いた多次元フラクタル信号の一予測手法
- 共進化遺伝的プログラミングによる社会学習を考慮したマルチエージェントシステムの構成とその人工株式市場分析への応用(エージェント・アプローチ : 経営情報学の新しいパラダイムをめざして)
- 非線形時系列モデルにおける粒子フィルタおよび遺伝的プログラミングを用いた構造変化の推定
- 符号制約された応答関数をもつベクトル自己回帰モデルにおける遺伝的プログラミングを用いた非線形近似手法の適用(システムオンシリコン,RFID技術,一般)
- 相対取引オークション市場における価格変動分析とその応用 : 遺伝的プログラミングにより学習するマルチエージェントを用いた解析
- 相対取引オークション市場における価格変動分析とその応用 : 遺伝的プログラミングにより学習するマルチエージェントを用いた解析
- マルチエージェントによるダブルオークション市場における価格変動分析(ネットワークプロセッサ,通信のための信号処理,符号理論,一般)
- マルチエージェントによるダブルオークション市場における価格変動分析(ネットワークプロセッサ,通信のための信号処理,符号理論,一般)
- マルチエージェントによるダブルオークション市場における価格変動分析(ネットワークプロセッサ,通信のための信号処理,符号理論,一般)
- 2-E-5 遺伝的プログラミングによる仮想オークション市場(金融(4))
- GPによる学習を基礎としたマルチエージェント・システムによるプライシング時系列の近似とその応用(衛星を用いる移動体通信,無線通信一般)
- GPによる学習を基礎としたマルチエージェント・システムによるプライシング時系列の近似とその応用(衛星を用いる移動体通信,無線通信一般)
- GPによる学習を基礎としたマルチエージェント・システムによるプライシング時系列の近似とその応用(衛星を用いる移動体通信,無線通信一般)
- 共進化GPを基礎とするマルチエージェントシステムによるプライシングとそのカオス性分析
- 共進化GPを基礎としたマルチエージェントシステムによる人工市場表現におけるカオス性(非線形回路とシステム,及び一般)
- 共進化GPを基礎としたマルチエージェントシステムによる人工市場表現におけるカオス性(非線形回路とシステム,及び一般)
- 遺伝的プログラミングによるルール生成と債券格付分析への応用(金融・財務(2))
- 共進化GPによるカオス常微分システムの推定
- 不均衡経済モデルとカオス力学系における基礎的考察
- 遺伝的プログラミングによるカオス力学系の推定とカオス制御への応用(予測(2))
- GAを用いた時系列基本パタ-ンの認識 : 株価への応用 (不確実・不確定性のもとでの数理的決定理論)
- 遺伝的プログラミングによるカオス力学系の推定とその時系列予測への応用(予測)
- 経済時系列のカオス性の検証 : カオスニュートラルネットワークによる力学系の学習と予測
- スケール伸長変換を用いたフラクタル表面の推定とその応用
- 適応的ルール生成システムによる株価時系列予測
- ウェーブレット変換係数を用いた株価時系列のフラクタル性の検証について(経営・財務)
- トラヒック時系列のマルチフラクタル分析による生成モデルの推定と時系列予測への応用(ディジタル信号処理)
- 局所的交流による行動決定と状態遷移を行うマルチエージェントからなる平面上のエージェント・クラスタ形成分析 (数理モデル化と応用 Vol.4 No.4)
- 粒子フィルタおよび遺伝的プログラミングを用いた非線形時系列モデルにおける構造変化の推定
- マルチフラクタル時間変換を用いた多変量マルチフラクタル時系列からのパラメータ推定
- マルチフラクタル時間変換を用いた多変量マルチフラクタル時系列からのパラメータ推定 (スマートインフォメディアシステム)
- 遺伝的手法と粒子フィルタを用いた動的ベイズネットワーク記述における構造・状態推定(RFID関連技術,システムオンシリコン,一般)
- 局所的交流をする平面上のエージェント特性のカオス的変動におけるedge snappingによる同期化(グラフ,ペトリネット,ニューラルネット,及び一般)
- 局所的交流をする平面上のエージェント特性のカオス的変動におけるedge snappingによる同期化(グラフ,ペトリネット,ニューラルネット,及び一般)
- 遺伝的手法と粒子フィルタを用いた動的ベイズネットワーク記述における構造・状態推定
- 時系列のフラクタル性を利用した株価の予測手法(経営・財務)