遺伝的プログラミングと多段ファジイ推論を用いたジャンプ過程を含む時系列生成モデルの同定(画像認識とモデリング,プロセッサ,DSP,画像処理技術及び一般)
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概要
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本報告では,遺伝的プログラミング(Genetic Programming:GP)と多段ファジイ推論を用いたジャンプ過程を含む時系列生成モデルの同定について述べる.まず時系列生成の変分を確定的な関数で記述される部分およびブラウン運動による部分と,ジャンプ過程部分からなる加法的モデル(分解モデル)を仮定し,逐次的な近似によりモデルの尤度を改善することにより,それぞれの部分の関数を推定する方法を提案する.確定的部分をGPにより推定するが,ジャンプ過程の検出に関してはファジイ推論(入力の個数を多く取れる多段ファジイ推論)を適用する.シミュレーションによる本手法の有効性を示す.
- 2009-10-08
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