ジャンプ過程を含む変数で記述される評価関数の最適化と企業間取引における製造・販売リアルオプション価値の評価への応用
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概要
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システム最適化において変数が急激なジャンプ過程など従来のブラウン運動とは異なる変動要因を含むモデルの導入が必要となっている.本論文ではジャンプ過程を含む変数で記述される評価関数の最適化と企業間取引における製造・販売リアルオプション価値の評価への応用を示す.具体的には,市場における商品価格や部品価格の変化を通常のブラウン運動に加えて状態依存のジャンプ仮定を含むように拡張し,評価関数の最適化問題を確率的動的計画法を用いて偏微分方程式を解く問題へと帰着させる.製品の製造・販売における取引関係において発生する製品や部品価格のジャンプ過程を含む4つのケースを想定し,これらのそれぞれについてリスク回避を積極的に行わない場合と確率的動的計画法により最適化を行った場合との価値の差をオプション・プレミアムとして評価し,その特性を議論する.
- 2008-03-15
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