遺伝的プログラミングと多段ファジー推論に基づくジャンプ過程を含む時系列生成モデルの推定(ディジタル信号処理)
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概要
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変動時系列生成モデル(ジャンプ過程を含む)を推定する方法は,価格変動を考慮した生産・投資問題などに極めて有効である.本論文では,遺伝的プログラミング(Genetic Programming:GP)と多段ファジー推論に基づくジャンプ過程を含む時系列生成モデルの推定について述べる.まず,時系列生成の変分を確定的な関数で記述される部分,及びブラウン運動による部分とジャンプ過程部分からなる加法的モデル(分解モデル)を仮定し,逐次的な近似によりモデルの適合度を改善することにより,それぞれの部分の関数を推定する方法を提案する.この場合,最初の確定的部分をGPにより推定するが,ジャンプ過程の検出に関しては,実際に観測される個数が相対的に少ないので,あらかじめ利用可能な多数のサンプルを用いて学習を行ったファジー推論を用いる.また,ファジー推論として入力の個数を多くとれる多段ファジー推論を適用する.応用例として,人工的に生成された時系列データに対するモデル推定を論じ,本論文の手法の有効性を示す.
- 2010-05-01
著者
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