GP学習するマルチエージェントからなる人工市場株価のマルチフラクタル性(ネットワークプロセッサ,通信のための信号処理,符号理論,一般)
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概要
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マルチフラクタルについて生成に関する方法論が議論されているが,時系列として見た場合に,特徴点を抽出する方法は示されていない。本報告では,遺伝的プログラミング(Genetic Programming: GP)学習するマルチエージェントからなる人工市場株価のマルチフラクタル性について述べる。同時に,マルチフラクタルの過程に注目した時系列構成手法および対応する近似的なモノフラクタルに対する予測手法を適用した特徴点抽出方法を提案する。
- 社団法人電子情報通信学会の論文
- 2006-02-28
著者
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