ジャンプ過程を含む変数で記述される評価関数の最適化と企業間取引における製造・販売リアルオプション推定への応用(セッション2)
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概要
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本報告ではジャンプ過程を含む変数で記述される評価関数の最適化と企業間取引における製造・販売リアルオプション推定への応用を示す.製品の製造・販売における取引関係において発生する製品や部品価格のジャンプ過程を含む4つのケース場合を想定し,これらのそれぞれについてリスク回避を積極的に行わない場合と確率的動的計画法により最適化を行った場合との価値の差をオプション・プレミアムとして評価し,その特性を議論する.
- 2007-09-03
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