ジャンプ過程を含む変動要因で記述される確率モデルのImportance Samplingによるティル分布推定とその応用
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概要
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本報告では, ジャンプ過程を含む変動要因で記述される確率モデルの, Importance Samplingによるティル分布推定とその応用について述べる.確率分布のティル部分推定の推定の1つの方法であるモンテカルロシミュレーションを適用する場合, 稀な事象を推定する目的でサンプルの有効利用が可能なImportance Samplingを活用する.また, 確率的な変動要因は, 通常のブラウン運動だけではなく, 突発的なジャンプ過程(パルス状の変化)を含むモデルを導入する.解析的な解を得ることは極めて難しいので, 本報告では有限変分(finite difference)による数値解法を用いる.応用例として, 資産運用における最大損失の見積もりであるVaR評価へと適用する.
- 社団法人電子情報通信学会の論文
- 2005-09-09
著者
-
時永 祥三
九州大学大学院経済学研究院
-
岸川 善紀
宇部工業高等専門学校
-
譚 康融
久留米大学経済学部
-
時永 祥三
九州大学大学院
-
岸川 善紀
秋田県立大学システム科学技術学部
-
岸川 善紀
宇部工業高等専門学校経営情報学科
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