市場価格変動のスピンモデル
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概要
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実社会のNetworkがSmall-World Networkであることを考慮し,Sznajd-WeronとWeronが提案した市場価格変動のスピンモデルを拡張し,その解析を行なった.このモデルでは市場参加者間の相互作用は規則的(最近接相互作用)でもランダムでもないもっともらしい相互作用になる。数値シミュレーションにより,このモデルも実際の市場で見られる価格変動の主要な性質を満たすことが確かめられた.この結果はSznajdらのモデルが実際の市場を良く再現したモデルであることを示唆している.また,Networkのランダムネスの大きさに応じて,ボラティリティや収益率の分布がどう変化するか考察した.
- 社団法人電子情報通信学会の論文
- 2002-06-17
著者
-
大西 立顕
東京大学大学院新領域創成科学研究科 複雑理工学専攻
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合原 一幸
東京大学大学院新領域創成科学研究科 複雑理工学専攻
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合原 一幸
東京大学大学院新領域創成科学研究科
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合原 一幸
東大生研&erato
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合原 一幸
東京大学大学院工学系研究科
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合原 一幸
東京大学大学院 情報理工学系研究科
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