F-019 高頻度価格時系列の特徴と予測可能性(F.人工知能)
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
価格変動は通常ランダムウオークと考えられているが,一方ではこれを支配するなんらかの法則があると考えられる証拠もいくつか存在する.本稿では高頻度価格変動が普遍的に持つと思われる性質のうち,1万点程度以上の範囲にわたる平均値としてはティックごとに反発傾向に向かうにもかかわらず,数百点程度以下のスケールでは統計分布においてもまた複数為替の同時裁定機会がバースト的に出現することからも牽引傾向が存在するという,一見矛盾する二つの現象を示す高頻度時系列の予測可能性を議論する.
- FIT(電子情報通信学会・情報処理学会)推進委員会の論文
- 2004-08-20
著者
-
田中 美栄子
鳥取大学工学研究科
-
田中 美栄子
鳥取大学大学院工学研究科情報エレクトロニクス専攻
-
田中 美栄子
鳥取大学工学部知能情報工学科
-
元山 智弘
鳥取大学
-
元山 智弘
鳥取大学工学研究科知能情報工学専攻
-
小牧 信也
東芝プロセスソフトウエア株式会社
-
元山 智弘
鳥取大学工学部知能情報工学科
関連論文
- 評判を考慮した繰り返し囚人のジレンマにおける戦略の進化(経済物理学とその周辺,統計数理研究所研究会共同研究集会,経済物理学2009-ミクロとマクロの架け橋-,京都大学基礎物理学研究所2009年度前期研究会,研究会報告)
- 21aEL-10 ランダム行列との比較による株価相関解析(21aEL 経済物理学(金融市場),領域11(統計力学,物性基礎論,応用数学,力学,流体物理))
- ランダム行列理論との比較によるNYSE株価1時間変動の解析(2)(経済物理学とその周辺,統計数理研究所研究会共同研究集会,経済物理学2009-ミクロとマクロの架け橋-,京都大学基礎物理学研究所2009年度前期研究会,研究会報告)
- ランダム行列との比較によるNYSE株価1時間変動の相関行列解析(経済物理学とその周辺,統計数理研究所研究会共同研究集会,経済物理学2009-ミクロとマクロの架け橋-,京都大学基礎物理学研究所2009年度前期研究会,研究会報告)
- 27aQK-12 評判付き囚人のジレンマ(RPD)における戦略と対戦相手の共進化(経済物理学,領域11,統計力学,物性基礎論,応用数学,力学,流体物理)
- 23aVA-5 評判を考慮した囚人のジレンマと友人ネットワークの発展(23aVA 経済物理学(シミュレーション・金融市場),領域11(統計力学,物性基礎論,応用数学,力学,流体物理))
- F-030 セルオートマトンにおけるウルフラムクラスの自動判別(F分野:人工知能・ゲーム)
- 経済物理学における大容量デジタルデータの収集、保管、操作、および管理について(セッション1:データ管理[一般講演])
- 逆テンキー(MPK)方式による短い人間乱数
- 評判を考慮した繰り返し囚人のジレンマにおける戦略の進化(経済物理学とその周辺,統計数理研究所研究会共同研究集会,経済物理学2009-ミクロとマクロの架け橋-,京都大学基礎物理学研究所2009年度前期研究会,研究会報告)
- ランダム行列の固有値分布との比較による米国株価変動のトレンド抽出
- ランダム行列の固有値分布との比較による米国株価変動のトレンド抽出
- ランダム行列との比較によるNYSE株価1時間変動の相関行列解析(経済物理学とその周辺,統計数理研究所研究会共同研究集会,経済物理学2009-ミクロとマクロの架け橋-,京都大学基礎物理学研究所2009年度前期研究会,研究会報告)
- ランダム行列理論との比較によるNYSE株価1時間変動の解析(2)(経済物理学とその周辺,統計数理研究所研究会共同研究集会,経済物理学2009-ミクロとマクロの架け橋-,京都大学基礎物理学研究所2009年度前期研究会,研究会報告)
- 24pTD-14 ランダム行列固有値分布の統計解析への応用(24pTD 経済物理学,領域11(統計力学,物性基礎論,応用数学,力学,流体物理))
- 進化計算によるtick価格変動のトレンド予測(シンポジウム特集)
- 隠れマルコフ模型等による人間乱数のパターン分類
- 進化的手法による為替TICKデータの予測
- 相関次元推定による金融時系列のランダム性と予測可能性
- 統計分布から見た金融時系列の特性と乱流との類似点について
- 29pRC-9 しっぺ返し戦略(TFT)はどのくらい強いのか(29pRC 経済物理学,領域11(統計力学,物性基礎論,応用数学,力学,流体物理))
- 隣接2文字の生成偏差と相関次元による人間乱数における個人差の解析
- テクニカル指標の動的選択とtick価格予測
- 短い人間乱数による診断可能性と指標の選定(シンポジウム特集)
- テクニカル指標の動的選択とtick価格予測(セッション2)
- F_023 人間乱数を用いた診断の可能性について(F分野:人工知能・ゲーム)
- F_003 高頻度価格時系列の進化計算による予測(F分野:人工知能・ゲーム)
- 24aXE-13 短い人間乱数による自己診断(24aXE 生物・生態系,領域11(統計力学,物性基礎論,応用数学,力学,流体物理))
- 23aXE-3 ティック株価の予測について(23aXE 経済物理,領域11(統計力学,物性基礎論,応用数学,力学,流体物理))
- 少数派ゲームと人工市場(経済物理学II-社会・経済への物理学的アプローチ-,京都大学基礎物理学研究所2005年度後期研究会)
- 少数派ゲームと人工市場(経済物理学II-社会・経済への物理学的アプローチ-,京都大学基礎物理学研究所2005年度後期研究会)
- マイノリティゲームにおける資産分布の現実化(エージェント経済学,マルチエージェントの理論と応用)
- 24pYF-8 マルコフモデルによる金融価格予測(経済物理,領域11(統計力学,物性基礎論,応用数学,力学,流体物理))
- F-019 高頻度価格時系列の特徴と予測可能性(F.人工知能)
- ニューラルネットワークを用いた音楽の自動ジャンル分類
- A-010 ランダム行列の固有値分布との比較による米国株価日次変動のトレンド抽出(A分野:モデル・アルゴリズム・プログラミング,一般論文)
- A-009 ランダム行列との比較による株価日中変動の相関行列解析(A分野:モデル・アルゴリズム・プログラミング,一般論文)
- 音声の倍音構造を利用した2マイクによる音源方向推定
- 体調の即時非侵襲的診断のためのニューラルネットワークプログラム
- 23pVB-1 逆テンキー(MPK)方式の人間乱数(23pVB 生物・生態系,領域11(統計力学,物性基礎論,応用数学,力学,流体物理))
- 経済モデルのシミュレーションとその時系列解析
- 個別株価の短期変動における統計的性質
- 高頻度為替データの価格変動における特徴
- 2-103 超短期価格変動における裁定機会
- 高頻度金融データに見られる三角裁定機会
- 為替短期変動における三角裁定機会
- 31a-E-9 景気循環の動力学
- 為替市場と乱流の比較 : 確率分布とヴォラティリティー
- 2-104 超短期価格変動の統計性に関する考察
- 為替と乱流をつなぐスケーリング則
- 価格変動と乱流との類似性について
- 人間乱数(認知と情報処理システム,基研長期研究会「複雑系4」)
- 為替短期変動のフラクタル時系列予測
- 進化型IPDにおける共存社会の形成
- RMT公式を用いた乱数度評価法の提案
- RMT公式を用いた主成分抽出法による日本及び米国株価の年次トレンドの比較
- 人間乱数による精神分析(一般講演)
- 景気循環のモデル(続)(生命・進化・ゲーム,基研長期研究会「複雑系4」)
- 景気循環のシミュレーション(ポスター発表,基研長期研究会「複雑系」,研究会報告)
- 意見集約モデルと総和型セルオートマトン(生命・進化・ゲーム,基研長期研究会「複雑系4」)
- 26p-H-2 人間乱散とHMM型模型
- 人間乱数と脳機能モデル
- 27pTD-9 ランダム行列固有値分布との比較による米国株価変動のトレンド抽出(27pTD 経済物理学,領域11(統計力学,物性基礎論,応用数学,力学,流体物理))
- 多体シミュレーションにおける同期現象と実社会での意思決定
- 多体シミュレーションにおける同期現象と実社会での意思決定
- 為替変動の統計則に見る上下非対称性について
- 価格変動の統計性について
- 価格時系列という環境における投資戦略の進化(「脳・認知科学」及び一般)
- 囚人のジレンマ型問題における戦略進化
- マルチエージェントによる商品売買シミュレーション
- 経済モデルに現れる過渡的カオス現象
- 景気循環モデルにおける時系列データの解析
- 景気循環モデルにおける時系列データの解析と価格変動のメカニズム
- 確率モデル
- 人間乱数による脳機能のHMM模型
- 31a-YF-5 景気循環における自己組織化の効果
- 31a-YF-4 景気循環モデルに現れるカオス時系列の解析
- 人間乱数データのHMM解析と脳の高次機能モデル
- 社会情報学の試み(2)
- 社会情報学への試み(1)
- 社会情報学の現状
- 1a-ZL-5 f (Ds)のQCD和則による計算
- 水平SU(2)対称性とCKM行列(B,D,K中間子物理とクォーク混合,CPの破れ,研究会報告)
- ランダム行列理論を用いた乱数度評価法の提案 (数理モデル化と応用 Vol.5 No.1)
- 乱数度計RMTテストの実データへの応用〜ハッシュ値とTick株価〜
- 乱数度計RMTテストの実データへの応用〜ハッシュ値とTick株価〜
- ノイズ付き進化型繰返し囚人のジレンマにおける長寿戦略の探究
- RMTテストの性能検証-NIST乱数検定との比較
- 26pAE-5 ランダム行列理論を用いた乱数度計測法の提案(26pAE 確率過程・確率モデル(パーコレーションを含む),領域11(統計力学,物性基礎論,応用数学,力学,流体物理))
- 25aAE-4 株式市場価格の相関を用いた注目業種の算出手法の開発(25aAE 経済物理学,領域11(統計力学,物性基礎論,応用数学,力学,流体物理))
- 26aXZD-13 進化型IPDの推奨戦略(26aXZD 生物・生態系(社会・言語・ゲーム等を含む),領域11(統計力学,物性基礎論,応用数学,力学,流体物理))
- RJ-006 人間乱数による個人識別の可能性(J分野:ヒューマンコミュニケーション&インタラクション,査読付き論文)