テクニカル指標の動的選択とtick価格予測
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概要
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一般にランダムウォークとして振る舞うとされている株価の日次変動においても,さまざまなパターンの統計的性質に基づいて予測を行おうと,多くの試みがなされている.特にテクニカル指標を利用した株価予測は多くの投資家によって行われており,同時にまた,新しい指標が次々と提案されてもいる.しかしどの指標をどのような場合に利用すべきかといった科学的分析はほとんどなく,結果として投資家ごとに好みの指標を恣意的に用いるにとどまっている.一方,研究資料として近年急速に普及するに至ったtickデータは,株価や為替の日中変動を詳細に記録したもので,変動のパターンには一定の規則性が見られ,ランダムウォークから有意に異なることから多くの研究者の興味を集めている.本論文は,このような日中変動の予測に利用すべく,動的に変化する価格時系列の状態を進化計算に基づいて追いながら,その状態に最も適したテクニカル指標の組を選定し短期予測を実行するシステムを,指標のパラメータの選定も合わせて行うシステムを新たに構築し,それを用いて株価,および為替の実tickデータにおいてその有効性の検証を行った結果について報告する.
- 一般社団法人情報処理学会の論文
- 2008-03-15
著者
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