為替変動の統計則に見る上下非対称性について
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概要
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競争価格の変動は大枠において確率過程であり、それに因果関係に支配される要素の加わったものである。後者は対象と状況に強く依存するが、前者は一般性の高いものであり、その性質としてはフラクタル性によって完全にガウス的ではなく、その確率分布が指数1.4〜1.7位のレヴィ分布らしいことが予想されている。実際のデータでこの指数を求めてみて一貫性のある値が出るならば普遍性のある知見が得られる。そこで、円(対米ドル)の短期変動(取引ごと)、円(対米ドル)の日次変動(終値)、マルク(対米ドル)の日次変動(終値)の3種類の為替変動値の確率分布を調べると、短期変動データはレヴィの安定分布としては矛盾するが、日次データはいずれもz>0の時に正規分布、z<0の時に指数b=1.7位のレヴィの安定分布に近いことが示された。
- 2000-03-17
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