高頻度金融データに見られる三角裁定機会
スポンサーリンク
概要
著者
関連論文
-
F-030 セルオートマトンにおけるウルフラムクラスの自動判別(F分野:人工知能・ゲーム)
-
進化計算によるtick価格変動のトレンド予測(シンポジウム特集)
-
隠れマルコフ模型等による人間乱数のパターン分類
-
進化的手法による為替TICKデータの予測
-
相関次元推定による金融時系列のランダム性と予測可能性
-
統計分布から見た金融時系列の特性と乱流との類似点について
-
隣接2文字の生成偏差と相関次元による人間乱数における個人差の解析
-
テクニカル指標の動的選択とtick価格予測
-
短い人間乱数による診断可能性と指標の選定(シンポジウム特集)
-
テクニカル指標の動的選択とtick価格予測(セッション2)
-
F_023 人間乱数を用いた診断の可能性について(F分野:人工知能・ゲーム)
-
F_003 高頻度価格時系列の進化計算による予測(F分野:人工知能・ゲーム)
-
24aXE-13 短い人間乱数による自己診断(24aXE 生物・生態系,領域11(統計力学,物性基礎論,応用数学,力学,流体物理))
-
23aXE-3 ティック株価の予測について(23aXE 経済物理,領域11(統計力学,物性基礎論,応用数学,力学,流体物理))
-
少数派ゲームと人工市場(経済物理学II-社会・経済への物理学的アプローチ-,京都大学基礎物理学研究所2005年度後期研究会)
-
少数派ゲームと人工市場(経済物理学II-社会・経済への物理学的アプローチ-,京都大学基礎物理学研究所2005年度後期研究会)
-
マイノリティゲームにおける資産分布の現実化(エージェント経済学,マルチエージェントの理論と応用)
-
24pYF-8 マルコフモデルによる金融価格予測(経済物理,領域11(統計力学,物性基礎論,応用数学,力学,流体物理))
-
F-019 高頻度価格時系列の特徴と予測可能性(F.人工知能)
-
ニューラルネットワークを用いた音楽の自動ジャンル分類
-
音声の倍音構造を利用した2マイクによる音源方向推定
-
体調の即時非侵襲的診断のためのニューラルネットワークプログラム
-
経済モデルのシミュレーションとその時系列解析
-
個別株価の短期変動における統計的性質
-
高頻度為替データの価格変動における特徴
-
2-103 超短期価格変動における裁定機会
-
高頻度金融データに見られる三角裁定機会
-
為替短期変動における三角裁定機会
-
為替市場と乱流の比較 : 確率分布とヴォラティリティー
-
2-104 超短期価格変動の統計性に関する考察
-
為替と乱流をつなぐスケーリング則
-
価格変動と乱流との類似性について
-
人間乱数(認知と情報処理システム,基研長期研究会「複雑系4」)
-
為替短期変動のフラクタル時系列予測
-
景気循環のモデル(続)(生命・進化・ゲーム,基研長期研究会「複雑系4」)
-
景気循環のシミュレーション(ポスター発表,基研長期研究会「複雑系」,研究会報告)
-
意見集約モデルと総和型セルオートマトン(生命・進化・ゲーム,基研長期研究会「複雑系4」)
-
26p-H-2 人間乱散とHMM型模型
-
人間乱数と脳機能モデル
-
多体シミュレーションにおける同期現象と実社会での意思決定
-
多体シミュレーションにおける同期現象と実社会での意思決定
-
為替変動の統計則に見る上下非対称性について
-
価格変動の統計性について
-
価格時系列という環境における投資戦略の進化(「脳・認知科学」及び一般)
-
囚人のジレンマ型問題における戦略進化
-
マルチエージェントによる商品売買シミュレーション
-
経済モデルに現れる過渡的カオス現象
-
景気循環モデルにおける時系列データの解析
-
景気循環モデルにおける時系列データの解析と価格変動のメカニズム
-
確率モデル
-
人間乱数による脳機能のHMM模型
-
31a-YF-5 景気循環における自己組織化の効果
-
31a-YF-4 景気循環モデルに現れるカオス時系列の解析
-
人間乱数データのHMM解析と脳の高次機能モデル
-
社会情報学の試み(2)
-
社会情報学への試み(1)
-
社会情報学の現状
-
1a-ZL-5 f (Ds)のQCD和則による計算
-
水平SU(2)対称性とCKM行列(B,D,K中間子物理とクォーク混合,CPの破れ,研究会報告)
もっと見る
閉じる
スポンサーリンク