価格変動の統計性について
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概要
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価格変動がフラクタル性を持つことはよく知られているが、その定量的解析には高速計算機とデータベースの整備が必要で、ようやく近年、価格変動の従う統計則についての研究活動が再燃してきた。その重要な動機が経済物理学の構築可能性と、金属工学理論の改良に対する期待であることを指摘するとともに、wwwで公開されているデータを用いた解析の結果、為替変動が指数1.4〜1.6のレヴィ分布に従うこと、よって価格変動は臨界現象と同様、スケール不変性を持ちガウス分布に従わないこと、その結果金融理論の基本をなすブラック・ショールズ公式が変更を余儀なくされることを示す。
- 2000-02-03
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