価格変動と乱流との類似性について
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概要
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現象としては全く異なる為替と乱流の間に非常に似た性質が見られることは興味深いことである。両者はどちらも一定の解像度の範囲でスケール不変性をもつので、このことは自然界に多く見られるスケール不変性からみてさほど不思議ではない。本稿ではこの問題を実データの統計解析に基づいて定量的に扱い、1年分の為替の価格変動をすべて記録したTICKデータと、宮崎大学の15m乱流風洞実験により新しく得られた乱流データの詳細な解析によって、スケール不変性の成立する時空スケールの範囲と乱流の慣性領域との合致、レヴィ安定分布の指数を比較、およびコルモゴロフ理論から導かれるn次モーメントの両事象に対しての整合性を確認した.
- 社団法人電子情報通信学会の論文
- 2002-06-27
著者
-
田中 美栄子
鳥取大学工学部知能情報工学科
-
宮城 弘守
宮崎大学工学部
-
板橋 毅
宮崎大学
-
宮城 弘守
宮崎大学工学部情報システム工学科
-
田中 美栄子
宮崎大学工学部情報システム工学科
-
板橋 毅
宮崎大学工学研究科情報工学専攻
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