経済モデルのシミュレーションとその時系列解析

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概要

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景気循環のように動的な現象を記述することのできる非線形経済学の可能性を探るため、定数タイムラグと正のフィードバックをもつ経済モデルをシミュレーションで扱ったところ、タイムラグの小さいとき平均価格が長い振動期を経たあとで急激な崩壊をおこすという現象が見られた。この平均価格に対し、パワースペクトル、相関次元、局所的な最大リアプノフ指数を計算した。その結果、振動期のパワースペクトルはランダムウオークと同じ逆自乗則に従い、また最大リアプノフ指数は非常に小さな正の値をとることにより非常に弱いカオス時系列となっていることがわかった。モデルのパラメータ領域によっては崩壊が非常に早い時期に起こるものがあるが、その様相を調べるのに有用な大域的な変数が有用であることについても述べる。
1998-05-14

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