高頻度為替データの価格変動における特徴
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概要
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Abstract Since price fluctuations of financial time series like stocks or foreign exchange rates are highly random, it is generally said that arbitrage chances do not exist. In the triangular trades, however, arbitrage chances are observed in the real data analysis of very short term price fluctuations. Also, such chances survive for surprisingly long terms. Moreover, we have found that price fluctuation of foreign exchange rate is not independent of its history but is strongly correlated to the previous movements for about three ticks. In this paper, we discuss on the above two points and show that foreign exchange rate is not perfectly random and have many characteristic features.
- 宮崎大学の論文
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