RMT公式を用いた主成分抽出法による日本及び米国株価の年次トレンドの比較
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概要
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RMT(ランダム行列理論) を利用して株式市場のトレンド抽出を行う手法を TOPIX500 銘柄の株価に適用し,2007,2008,2009 年の日中データから年次トレンドの変遷を追った.また,日本経済に多大な影響があるとされているアメリカの市場との比較を行った.
- 2011-05-10
著者
-
高石 哲弥
広島経済大学
-
田中 美栄子
鳥取大学大学院工学研究科情報エレクトロニクス専攻
-
木戸 丈剛
鳥取大学工学部知能情報工学科
-
田中 美栄子
鳥取大学大学院工学研究科
-
木戸 丈剛
鳥取大学大学院工学研究科情報エレクトロニクス専攻
-
楊 欣
鳥取大学大学院工学研究科情報エレクトロニクス専攻
-
楊 欣
鳥取大学大学院工学研究科エレクトロニクス専攻
-
木戸 丈剛
鳥取大学大学院工学研究科エレクトロニクス専攻
-
木戸 丈剛
鳥取大学工学研究科
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