Simulations of financial markets in spin models
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概要
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Bornholdtによって提唱された経済市場モデルを利用してさまざまなパラメータについて研究を行なった。磁化の時間差によって提議されたリターンのヒストグラムはファットテイルとなっており、そのテイルは小さな格子サイズほど顕著である。また、リターンの絶対値の自動相関関数は長時間相関を示す一方、リターン自身の相関は短時間相関でしかも負の相関となっていることがわかった。
- 物性研究刊行会の論文
- 2004-01-20
著者
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