日経株式市場に隠された複雑ネットワーク構造の推定
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概要
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自然界に存在する実システムは, その構成要素が互いに相互作用しあうので, 非常に複雑な挙動を示す. この挙動を制御あるいは予測するためには, これらの要素がどのように相互作用しているのか, つまり, システムの構造を解析することが重要である. 本稿では, ネットワーク構造の推定のために, 相互相関係数, 偏相関係数, 移動エントロピーを用い, 観測時系列データだけから元のネットワーク構造をどの程度推定できるのかという課題を取り上げる. さらに, 実システムの具体例として日経株式市場に着目し, これらの指標を用いて, 実際の取引価格の時系列データから日経株式市場のネットワーク構造を推定する. その結果, 日経株式市場に参画する企業の株式は, スモールワールドネットワーク的に相互作用していることが確認された.
- 社団法人電子情報通信学会の論文
- 2006-01-17
著者
-
池口 徹
埼玉大学大学院理工学研究科研究部数理電子情報部門
-
堀尾 喜彦
東京電機大学 大学院 工学研究科
-
鈴木 智也
同志社大学理工学部
-
堀尾 喜彦
東京電機大学大学院工学研究科電気電子工学専攻
-
堀尾 喜彦
東京電機大学
-
鈴木 智也
東京電機大学
-
池口 徹
埼玉大学大学院理工学研究科:埼玉大学総合研究機構脳科学融合研究センター
-
鈴木 智也
茨城大学工
-
池口 徹
埼玉大学大学院理工学研究科
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